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建设手机银行可以取消短信通知，且该操作是安全的。具体的取消方法如下。
1、通过手机银行的客户端操作取消短信通知服务，登录银行APP后，找到相关的设置选项，选择关闭短信通知服务，这种方式方便快捷，只需简单的操作即可完成。
2、通过柜台或电话银行办理取消服务，如果不会使用手机银行客户端操作，可以携带有效身份证件和银行卡到附近的银行柜台办理取消业务，拨打银行的客服电话，通过人工服务取消短信通知也是一个选择，不过需要注意的是，电话取消可能存在安全风险，因此要确保电话的真实性并谨慎操作。
关于安全性的问题，取消建设银行手机银行的短信通知功能本身不会带来安全风险，只要确保操作环境安全，避免泄露个人信息和密码等敏感信息，就不会对账户安全造成威胁，为了确保账户安全，还可以采取其他安全措施，如定期更换密码、绑定手机令牌等。
仅供参考，如需更多信息，建议访问建设银行官网或拨打其客服电话咨询，同时在进行任何操作前，都要确保了解相关的风险并谨慎操作。